Strategie tradingowe – odcinek 8 – Backtesty – prawda, półprawda i iluzja

Co testy pokazują, a czego nigdy nie powiedzą

Backtest to jedno z najbardziej przecenianych narzędzi w tradingu.
Dla jednych jest dowodem, że strategia „działa”.
Dla innych – świętym graalem, który ma dać spokój i pewność.

A prawda leży pośrodku.

Backtest może pomóc.
Ale bardzo często wprowadza w błąd.

Co backtest naprawdę pokazuje

Backtest pokazuje tylko jedno:
jak strategia zachowywała się w przeszłości, przy idealnych warunkach wykonania.

Nie pokazuje:
– Twoich emocji,
– Twojej reakcji na serię strat,
– poślizgów,
– stresu,
– zmęczenia,
– presji czasu.

Backtest testuje strategię.
Nie testuje Ciebie.

Dlaczego wyniki z backtestów tak kuszą

Bo są:
– czyste,
– policzalne,
– uporządkowane.

Krzywa kapitału rośnie.
Statystyka się zgadza.
Wszystko wygląda logicznie.

Problem w tym, że:
rynek na żywo nigdy nie wygląda jak backtest.

Największa iluzja backtestów

„Skoro działało w przeszłości, będzie działać teraz.”

Nie musi.
Rynek się zmienia.
Zmienność się zmienia.
Charakter ruchu się zmienia.

Backtest nie ostrzeże Cię:
– że drawdown potrwa dłużej,
– że straty będą boleśniejsze,
– że przyjdzie moment zwątpienia.

Overfitting – cichy zabójca strategii

To moment, w którym strategia:
– jest idealna na danych historycznych,
– a bezużyteczna w realnym rynku.

Dodajesz warunki.
Dopieszczasz wejścia.
Poprawiasz wyniki.

A potem:
– rynek się zmienia,
– strategia się rozpada,
– a Ty nie wiesz dlaczego.

Bo strategia była dopasowana do przeszłości, a nie do rynku.

Backtest nie uczy dyscypliny

To bardzo ważne.

W backteście:
– zawsze bierzesz trade,
– zawsze realizujesz TP,
– nigdy nie przesuwasz SL,
– nie ma strachu ani chciwości.

Na żywo:
– wahasz się,
– odkładasz wejście,
– zmieniasz decyzje w trakcie.

I nagle strategia, która „działała”,
przestaje działać.

Nie dlatego, że była zła.
Tylko dlatego, że człowiek nie jest algorytmem.

Do czego backtest jest naprawdę dobry

Backtest ma sens, jeśli:
– sprawdzasz ogólną logikę,
– uczysz się struktury strat i zysków,
– poznajesz możliwy drawdown,
– przygotowujesz się psychicznie.

Nie ma sensu, jeśli:
– szukasz gwarancji,
– liczysz na spokój,
– chcesz wyeliminować ryzyko.

Najczęstszy błąd

Zaufanie backtestowi bardziej niż własnemu doświadczeniu.

Jeśli:
– strategia na żywo Cię niszczy psychicznie,
– łamiesz jej zasady,
– nie potrafisz jej realizować,

to nie ma znaczenia, że backtest wygląda pięknie.

Prawdziwy test strategii

To nie wykres z przeszłości.
To Twoje zachowanie na rynku.

Strategia działa wtedy, gdy:
– potrafisz ją grać po stracie,
– potrafisz ją grać po zysku,
– potrafisz ją grać konsekwentnie.

Reszta to tylko liczby.

Na koniec – zdanie, które warto zapamiętać

Backtest nie ma Ci dać pewności.
Ma Ci dać świadomość ryzyka.

Jeśli oczekujesz od niego spokoju –
zawiedzie Cię szybciej niż rynek.

epolskie.com
Strategie tradingowe – bo żadna krzywa z przeszłości nie ochroni Cię przed teraźniejszością.